Questão 1198063

• Banca: FGV
• Órgão: DPE-RJ
• Ano: 2014
• Provas: FGV - 2014 - DPE-RJ - Técnico Superior Especializado - Estatística
• Disciplina: Estatística
• Assuntos: Cálculo de Probabilidades; Desigualdades estatísticas (Markov, Tchebycheff, Bernoulli); Inferência estatística; Propriedades dos estimadores

Um dos resultados mais importantes para a qualidade dos estimadores de MQO é o Teorema de Gauss-Markov que, mediante alguns poucos pressupostos é capaz de garantir propriedades dos estimadores. São indispensáveis à aplicabilidade de Gauss-Markov

• A. erros normalmente distribuídos e com variâncias constantes.
• B. erros independentes das variáveis explicativas e com esperança matemática constante.
• C. erros não correlacionados e com variâncias constantes.
• D. erros não auto regressivos e a não omissão de variável explicativa relevante.
• E. erros com esperança matemática nula e independentes.

Gabarito: C

Comentários

• http://translate.google.com.br/translate?hl=pt-BR&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Gauss%25E2%2580%2593Markov_theorem&prev=search

• Ou seja, duas hipóteses bastam para GM:

  1) Homoscedasticidade;

  2) Ausência de autocorrelação entre os termos de erro.