Questão 1238659

• Banca: FCC
• Órgão: DPE-RS
• Ano: 2013
• Provas: FCC - 2013 - DPE-RS - Analista - Economia
• Disciplina: Matemática Financeira
• Assuntos: Conceitos fundamentais de Matemática Financeira; Taxa Interna de Retorno - TIR

No modelo de precificação de ativos CAPM,

• A. quanto maior o Beta do Título, menor o seu retorno esperado.
• B. a diferença entre o retorno esperado do mercado e da taxa de juros livre de risco é normalmente negativa.
• C. a inclinação da linha de mercado de títulos, medindo-se o coeficiente Beta na linha horizontal, é o inverso da diferença entre o retorno esperado do mercado e da taxa de juros livre de risco.
• D. o Beta do título é calculado pela razão entre a covariância entre os retornos esperados do título e os retornos de mercado e a variância do mercado.
• E. o beta médio da carteira de mercado é igual a zero.

Gabarito: D

Comentários

• Gabarito D

   

  Definição matemática da fórmula do coeficiente beta.

   

  Beta = COV(Rj) / Var(Rm)

  Rj = Retorno esperado do ativo

  Rm = Retorno esperado do ativo no mercado