Questão 129547

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: CEHAP-PB
• Ano: 2009
• Provas: CESPE - 2009 - CEHAP-PB - Administrador
• Disciplina: Gerência de Projetos
• Assuntos: Áreas de conhecimento; Gerenciamento dos riscos

A ideia de risco de um ativo, de forma mais específica, está diretamente associada às probabilidades de ocorrência de determinados resultados. Acerca desse assunto, é correto afirmar que o risco

• A. sistemático é o que não pode ser eliminado mediante diversificação, estando sempre presente na estrutura da carteira (portfólio).
• B. diversificável não está relacionado com as características básicas do título e do mercado de negociação.
• C. de um ativo não pode ser mensurado pelo grau de dispersão dos retornos em relação à média.
• D. de um ativo não pode ser reduzido mediante um processo de diversificação, pois está relacionado com o comportamento do mercado em geral.

Gabarito: A

Comentários

• O Risco Sistemático, considera-se o risco geral do mercado. Ou seja, o risco relacionado com mercado em todo o seu conjunto, como por exemplo os aspectos políticos, sociais ou economicos do mundo, do pais ou apenas para o setor, ou ainda outros que alteram o comportamento da maioria dos investidores.

  Este risco é distinto do risco individual de cada um dos valores cotados por ser um risco do mercado no seu conjunto e por isso chama-se também risco não diversificável na média em que não é possível reduzi-lo ou cobri-lo através da diversificação da carteira por diversos títulos ou setores.