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ID
1693174
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
Telebras
Ano
2013
Provas
Disciplina
Conhecimentos Bancários
Assuntos

Acerca dos fundamentos do risco e retorno e da análise do risco de mercado, julgue o item a seguir.

Por meio do valor em risco (V@R), é possível medir a perda esperada em uma operação de crédito, de acordo com a probabilidade de inadimplência do devedor.

Alternativas
Comentários
  • O Valor em Risco (VaR) é uma medida da perda máxima esperada em valores monetários, sob condições normais de mercado, em um horizonte de tempo determinado, com um nível escolhido de probabilidade.


    Fonte: https://www.bb.com.br/portalbb/page51,136,3240,0,0,1,8.bb?codigoNoticia=6342&codigoMenu=0&codigoRet=5007&bread=8_2_1

  • "portanto, a resposta deveria ser: correta"

    Acredito que a questão esteja errada:

    de acordo com a probabilidade de inadimplência do devedor

    Seria distribuição de probabilidade

  • em sua definição formal, o VaR de um portfólio é uma função com dois parâmetros: o horizonte de tempo (T) e o nível de confiança (X). Ele representa o nível de perda que temos X% de confiança que não vai ser excedido em um período T, podendo ser calculado tanto pela distribuição de probabilidades dos ganhos quanto pela distribuição de probabilidades das perdas.