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O Valor em Risco (VaR) é uma medida da perda máxima esperada em valores monetários, sob condições normais de mercado, em um horizonte de tempo determinado, com um nível escolhido de probabilidade.
Fonte: https://www.bb.com.br/portalbb/page51,136,3240,0,0,1,8.bb?codigoNoticia=6342&codigoMenu=0&codigoRet=5007&bread=8_2_1
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"portanto, a resposta deveria ser: correta"
Acredito que a questão esteja errada:
de acordo com a probabilidade de inadimplência do devedor
Seria distribuição de probabilidade
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em sua definição formal, o VaR de um portfólio é uma função com dois parâmetros: o horizonte de tempo (T) e o nível de confiança (X). Ele representa o nível de perda que temos X% de confiança que não vai ser excedido em um período T, podendo ser calculado tanto pela distribuição de probabilidades dos ganhos quanto pela distribuição de probabilidades das perdas.