Questão 2197516

• Banca: INSTITUTO AOCP
• Órgão: EBSERH
• Ano: 2016
• Provas: INSTITUTO AOCP - 2016 - EBSERH - Analista Administrativo - Estatística (CH-UFPA)
• Disciplina: Estatística
• Assuntos: Covariância, Correlação; Estatística descritiva (análise exploratória de dados)

Seja o modelo MA(q) que pode ser escrito na forma Zt = θ(B)a_t em que Zt corresponde a série temporal modelada, θ(B) é o polinômio característico e a_t é o ruído branco aleatório, é correto afirmar que as funções de autocorrelação ρ_k, (FAC) e autocorrelação parcial, Φ_kk, (FACP) são, respectivamente:

• A. ρ _k é infinita exponencial e/ou senoide amortecida e Φ_kk é infinita, exponencial e/ou senoide amortecida.
• B. ρ _k é finita exponencial e/ou senoide amortecida e Φ_kk é finita exponencial e/ou senoide amortecida.
• C. ρ _k é infinita exponencial e/ou senoide amortecida e Φ_kk é finita com corte brusco zerando após o lag q (defasagem).
• D. _{ρ k é finita com corte brusco zerando após o lag q (defasagem) e Φkk é infinita exponencial e ou senoide amortecida.}
• E. _{ρ k é finita exponencial e/ou senoide amortecida e Φkk é infinita, exponencial e/ou senoide amortecida.}

Gabarito: D