Questão 2618146

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: STM
• Ano: 2018
• Provas: CESPE - 2018 - STM - Analista Judiciário - Estatística
• Disciplina: Matemática
• Assuntos: Álgebra Linear; Álgebra Linear - Equações Lineares, Espaço Vetorial e Transformações Lineares e Matrizes

Considerando um modelo de regressão linear com erros heteroscedásticos, julgue o item seguinte.

Para corrigir a heteroscedasticidade, como regra geral, é suficiente fazer a regressão da variável dependente em função das raízes quadradas das variáveis independentes.

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: E

Comentários

• Para corrigir o problema da heterocedasticidade dos erros deve-se realizar o ajuste do modelo utilizando o Método de Mínimos Quadrados Ponderados, que utiliza pesos para as medidas quando algumas medidas são mais precisas do que outras. Por exemplo, se x1 é mais precisa do que x2, então maior peso deve ser atribuído a x1. A metodologia para a obtenção dos mínimos quadrados ponderados é  introduzir nas equações da estimativa uma matriz que descreve a precisão de cada observação.