Questão 2618149

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: STM
• Ano: 2018
• Provas: CESPE - 2018 - STM - Analista Judiciário - Estatística
• Disciplina: Matemática
• Assuntos: Álgebra Linear; Álgebra Linear - Equações Lineares, Espaço Vetorial e Transformações Lineares e Matrizes

Considerando um modelo de regressão linear com erros heteroscedásticos, julgue o item seguinte.

Para um modelo de regressão linear na forma Y = α + βX + e, em que Y representa a variável resposta, X é a variável regressora, e e denota o erro aleatório, o teste de Goldfeld–Quandt consiste em fazer duas regressões: uma com os maiores valores de X e outra com os menores valores de X, e verificar se as variâncias são distintas.

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: C

Comentários

• Passos para efetuar o teste de Goldfeld-Quandt

  1- Ordenar as observações da amostra de acordo com os valores de X;

  2- Omitir c observações centrais para dar mais poder ao teste e separar observações em duas subamostras de (n-c)/2 observações;

  3- Ajustar uma regressão para cada subamostra (cada regressão terá k variáveis independentes);

  4- Testar hipótese da igualdade dos erros quadráticos médios a partir da estatística F