GABARITO ERRADO
Heteroscedasticidade é a violação da hipótese de homoscedasticidade. Homoscedasticidade corresponde a hipótese de que a variância dos erros é constante.
Ex.: curva de aprendizagem
Ao analisar-se, por exemplo, um iniciante comete muitos mais erros em comparação com aqueles que já têm uma certa experiência em digitar.
À medida que aumenta experiência com a digitação diminui a quantidade de erros.
Para detectar a existência da heteroscedasticidade existem vários testes. Utiliza-se o teste de Goldfeld-Quandt quando se conhece a variável causadora do problema. Mas, o mais usado é aquele no qual não se conhece a variável causadora do problema.
Como é solucionado o problema de heteroscedasticidade ?
-> Quando variância for conhecida: usar-se o método dos mínimos quadrados ponderados, pois os estimadores obtidos por está técnica são BLUE.
-> Quando a variância não for conhecida: deverá ser usado variância e erros-padrão consistentes, em heteroscedasticidade de white. Diz-se corrigido pela matriz de white.
Passos para efetuar o teste de White
1- Estimar os resíduos do ajuste de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) para o modelo original de Regressão Linear Múltipla (RLM);
2- Ajustar um modelo auxiliar relacionando o quadrado dos resíduos às variáveis independentes
do modelo original, seus quadrados e produtos cruzados;
3- Calcular a estatística Linear Múltipla pelo produto do número de observações e o R2 do ajuste auxiliar;
4- Calcular o valor p associado à estatística em uma distribuição Xi quadrado com regressão linear dado pelo número de
variáveis explanatórias do ajuste auxiliar.