Questão 2618155

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: STM
• Ano: 2018
• Provas: CESPE - 2018 - STM - Analista Judiciário - Estatística
• Disciplina: Matemática
• Assuntos: Álgebra Linear; Álgebra Linear - Equações Lineares, Espaço Vetorial e Transformações Lineares e Matrizes

A respeito da autocorrelação dos erros de um modelo de regressão linear, julgue o item subsequente.

A autocorrelação dos erros, desde que não seja unitária em termos absolutos, insere um viés nas estimativas da variável dependente.

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: E

Comentários

• Uma importante consequência da autocorrelação é o viés do estimador da variância de beta^, mesmo para amostras grandes. Como resultado, as estatísticas de teste t e F deixam de ser válidas, pois dependem da variância do estimador. Assim, é não viesado na ausência de autocorrelação e viesado na sua presença. A questão traz uma pegadinha ("desde que não seja unitária em termos absolutos"). A autocorrelação insere um viés de qualquer maneira.