Questão 2618158

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: STM
• Ano: 2018
• Provas: CESPE - 2018 - STM - Analista Judiciário - Estatística
• Disciplina: Matemática
• Assuntos: Álgebra Linear; Álgebra Linear - Equações Lineares, Espaço Vetorial e Transformações Lineares e Matrizes

A respeito da autocorrelação dos erros de um modelo de regressão linear, julgue o item subsequente.

O teste de Durbin–Watson é um teste que permite identificar a autocorrelação serial de primeira ordem.

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: C

Comentários

• O teste de Durbin-Watson é utilizado para detectar a presença de autocorrelação (dependência) nos resíduos de uma análise de regressão. Este teste é baseado na suposição de que os erros no modelo de regressão são gerados por um processo autoregressivo de primeira ordem.

   

  http://www.portalaction.com.br/analise-de-regressao/33-diagnostico-de-independencia

   

   

  CERTO.

• O teste de Durbin–Watson é usado para se detectar a autocorrelação. Como dentre os padrões de autocorrelação e correlação serial possíveis, o mais comum em séries temporais é o processo autoregressivo de primeira ordem, AR(1), pode-se dizer que é um teste que permite identificar a autocorrelação serial de primeira ordem.