Questão 2618161

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: STM
• Ano: 2018
• Provas: CESPE - 2018 - STM - Analista Judiciário - Estatística
• Disciplina: Matemática
• Assuntos: Álgebra Linear; Álgebra Linear - Equações Lineares, Espaço Vetorial e Transformações Lineares e Matrizes

A respeito da autocorrelação dos erros de um modelo de regressão linear, julgue o item subsequente.

Como regra geral, a presença de autocorrelação dos erros é um problema que não pode ser corrigido, de modo que a modelagem por regressão deve ser abandonada quando detectado esse problema.

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: E

Comentários

• Autocorrelação significa a associação entre os valores de uma mesma variável. Pode ocorrer por inércia (mudanças na tendência ocorreram lentamente), devido à ausência de um regressor ou falha na especificação da forma funcional, ou defasagens. Quando há  autocorrelação nos erros, os estimadores de MQO (mínimos quadrados ordinários) continuam sendo não viesados e consistentes, mas deixam de ser eficientes (ou seja, não possuem mais variância mínima).