Questão 2618164

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: STM
• Ano: 2018
• Provas: CESPE - 2018 - STM - Analista Judiciário - Estatística
• Disciplina: Matemática
• Assuntos: Álgebra Linear; Álgebra Linear - Equações Lineares, Espaço Vetorial e Transformações Lineares e Matrizes

A respeito da autocorrelação dos erros de um modelo de regressão linear, julgue o item subsequente.

Ocorre autocorrelação dos erros caso os erros da regressão sigam um processo autorregressivo de ordem 1, ou seja, um AR(1).

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: C

Comentários

• Exato.

  Havendo Autocorrelação Positiva: o erro que está acima de zero, o próximo tende a estar também.

  Havendo Autocorrelação Negativa: o erro que está acima de zero, o próximo tende a estar abaixo.

• Importante lembrar que o tipo mais comum de autocorrelação é aquele dado por um processo o autorregressivo de 1ª ordem, AR(1).