Questão 2618167

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: STM
• Ano: 2018
• Provas: CESPE - 2018 - STM - Analista Judiciário - Estatística
• Disciplina: Matemática
• Assuntos: Álgebra Linear; Álgebra Linear - Equações Lineares, Espaço Vetorial e Transformações Lineares e Matrizes

A respeito da autocorrelação dos erros de um modelo de regressão linear, julgue o item subsequente.

Na presença de autocorrelação de erros, o estimador mais eficiente da regressão por mínimos quadrados ordinários continua sendo BLUE (best linear unbiased estimator), ou seja, melhor estimador linear não viesado.

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: E

Comentários

• Gabarito: errado

  Para o estimador ser BLUE, os erros são não autocorrelacionados.