Questão 2639017

• Banca: FGV
• Órgão: TJ-AL
• Ano: 2018
• Provas: FGV - 2018 - TJ-AL - Analista Judiciário - Estatística
• Disciplina: Estatística
• Assuntos: Covariância, Correlação; Estatística descritiva (análise exploratória de dados)

A multicolinearidade é uma das dificuldades que pode ocorrer no processo de estimação de Modelos de Regressão Múltipla. Em casos mais severos, a multicolinearidade chega a impossibilitar a obtenção de estimativa, mas mesmo quando tal não se dá, outros problemas podem advir.

Como exemplo, seria possível dizer que:

• A. os estimadores de mínimos quadrados dos parâmetros tornam-se menos eficientes, por aumento das variâncias;
• B. algumas das variáveis perdem por completo a sua capacidade de explicar o comportamento da variável dependente;
• C. o resultado da inferência estatística sobre o modelo torna-se menos confiável, por viés da estatística F-Snedecor;
• D. é necessário usar a estatística t-Student para testar as variáveis e retirar do modelo aquelas menos significativas;
• E. os resultados da inferência do modelo como um todo e sobre os parâmetros, individualmente, podem ser inconsistentes.

Gabarito: E