Questão 2730082

• Banca: CESGRANRIO
• Órgão: EPE
• Ano: 2012
• Provas: CESGRANRIO - 2012 - EPE - Analista de Pesquisa Energética - Economia de Energia
• Disciplina: Matemática
• Assuntos: Álgebra Linear; Álgebra Linear - Equações Lineares, Espaço Vetorial e Transformações Lineares e Matrizes

Considere o seguinte modelo VAR(1) estacionário:

X_1,t = 0,5 + 0,6X_{1,t −1} + 0,1X_{2,t −1} + ε_1,t

X_2,t = 1 + 0,1X_{1,t −1} + 0,6X_2,t−1 + ε_2,t

_{onde E(}ε_{1,t) = E(}ε_{2,t) = 0}

_{O vetor de médias de (}X_{1,t ;} X_{2,t) é dado por} 

• A. (0,5; 1)
• B. (0,6; 0,6)
• C. (1; 0,5)
• D. (2; 3)
• E. (4; 4)

Gabarito: D