Questão 2777833

• Banca: Instituto Acesso
• Órgão: SEDUC-AM
• Ano: 2018
• Provas: Instituto Acesso - 2018 - SEDUC-AM - Estatístico
• Disciplina: Estatística
• Assuntos: Análise de séries temporais; Conhecimentos de estatística

Uma série temporal é um conjunto de observações ordenadas no tempo e que apresentam dependência serial. Quanto aos modelos Box & Jenkins, marque o item incorreto:

• A. As metodologias de modelos Box & Jenkins buscam capturar a estrutura de dependência entre os valores observados, restando uma série de resíduos com um comportamento aleatório com valor esperado igual a zero.
• B. Os modelos Box & Jenkins analisam séries temporais estacionárias, buscando identificar algum padrão que ajude entender o comportamento da série.
• C. A identificação do modelo representativo seguindo esta metodologia ocorre com base em autocorrelações e correlações parciais para as séries estacionárias.
• D. Podem ser realizados testes de Raiz Unitária: Dickey-Fuller (DF), Dickey-Fuller Aumentado (ADF), Phillips e Perron (PP), Dickey-Pantula; sendo que quando a série temporal possui Raiz Unitária ela é definida como Não Estacionária.
• E. Na escolha do melhor modelo para explicar o comportamento da série de dados, pode ser utilizado o critério Akaike e o critério Schwarz. Quanto maiores forem os valores destes critérios em um determinado modelo analisado, melhor será o referido modelo.

Gabarito: E

Comentários

• Resposta não pode ser a é. Pois, quanto MENOR for os erros quadráticos melhor será o modelo. O modelo de menor valor AIC, por exemplo, é considerado o modelo de melhor ajuste. Alguém pode ajudar em me dizer pq a resposta certa é a letra E?

• Cara acredito que a resposta é a INCORRETA.