Questão 2833882

• Banca: IF-RS
• Órgão: IF-RS
• Ano: 2018
• Provas: IF-RS - 2018 - IF-RS - Administração; IF-RS - 2018 - IF-RS - Administração/Finanças
• Disciplina: Economia
• Assuntos: Modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model); Setor Financeiro; Taxa Interna de Retorno

Sobre risco e retorno, é INCORRETO afirmar:

• A. O coeficiente de variação é uma medida de dispersão relativa útil na comparação dos riscos de ativos com diferentes retornos esperados.
• B. O retorno de uma carteira é dado pela média ponderada dos retornos dos ativos que a compõem.
• C. O beta da carteira é dado pela média ponderada dos betas dos ativos que a compõem.
• D. Risco sistemático representa a parcela do risco de um ativo que está associada a causas aleatórias que podem ser eliminadas por meio da diversificação.
• E. Um administrador avesso ao risco exige um aumento do retorno para um dado aumento do risco.

Gabarito: D

Comentários

• Explicação segundo livro "ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA" . Gitman( 12ºed):

  
  

  gab. D:

  Risco sistemático ou não diversificável é a porção relevante do risco de um ativo, atribuido a fatores de mercado que afetam todas as empresas , não pode ser eliminado por meio da diversificação.

  
  

  
  

• O Risco Não Sistemático é que pode ser eliminado por meio da diversificação.

  O que é risco sistemático e risco não sistemático?"

  Basicamente, risco sistemático é um evento inesperado que atinge vários ativos ou todos os ativos do mercado (Ex.: inflação, mudanças de tributos etc).

  Risco não sistemático é um evento que atingi um ou poucos ativos.