Questão 2913049

• Banca: IF-PA
• Órgão: IF-PA
• Ano: 2019
• Provas: IF-PA - 2019 - IF-PA - Estatístico
• Disciplina: Estatística
• Assuntos: Análise de séries temporais; Conhecimentos de estatística; Processos estocásticos

Dado o modelo Zt = µt + Nt , em que Zt exibe um comportamento sazonal deterministico com período 12, com µt sendo uma função determinística períodica satisfazendo µ_t - µ_t-12 = 0. Neste sentido, pode ser apropriado considerar que:

• A. µ_t em Z_t como um processo estocástico que satisfaz (1-B¹²) µ_t = Y_t, em que Y_t é um processo estacionário.
• B. µ_t em Z_t como um processo não estocástico que satisfaz (1-B¹²) µ_t = Y_t, em que Y_t é um processo estacionário.
• C. µ_t em Z_t como um processo não estocástico que satisfaz (1-B¹²) µ_t = Y_t, em que Y_t é um processo não estacionário.
• D. µ_t em Z_t como um processo estocástico que satisfaz (1-B¹²) µ_t = Y_t, em que Y_t é um processo não estacionário.
• E. µ_t uma função determinística períodica portanto não satisfaz (1-B¹²) µ_t = 0

Gabarito: A