Questão 2913052

• Banca: IF-PA
• Órgão: IF-PA
• Ano: 2019
• Provas: IF-PA - 2019 - IF-PA - Estatístico
• Disciplina: Estatística
• Assuntos: Análise de séries temporais; Conhecimentos de estatística

Na identificação de modelos, a análise da Função de Autocorrelação (FAC) e A Função de Autocorrelação Parcial (FACP) são extremamente importante para identificar processos ARIMA (p,d,q). Neste sentido, para um modelo ARMA (p,q) pode-se afirmar que FAC paresenta a seguinte característica específica:

• A. tem FAC finita, a qual decai de acordo com exponenciais e/ou senóides amortecidas após o "lag" p+q.
• B. Apresenta FAC infinita, a qual decai de acordo com exponenciais e/ou senóides amortecidas após o "lag" p-q.
• C. tem FAC infinita, a qual decai de acordo com exponenciais e/ou senóides amortecidas após o "lag" q.
• D. Apresenta FAC finita, que decai de acordo com exponenciais e/ou senóides amortecidas após o "lag" p+q.
• E. Apresenta FAC infinita, que decai de acordo com exponenciais e/ou senóides amortecidas após o "lag" q-p.

Gabarito: E