Questão 3326290

• Banca: IADES
• Órgão: SES-DF
• Ano: 2018
• Provas: IADES - 2018 - SES-DF - Estatístico
• Disciplina: Estatística
• Assuntos: Análise de séries temporais; Conhecimentos de estatística

Considere a série temporal expressa da forma Yt = µ + ε_t + 0,5ε_t-1, em que εt é um processo de ruído branco. Seja ρj a j-ésima autocorrelação do processo Y_t., ou seja Cor(Y_t, Y_t-j). As autocorrelações ρ₁ e ρ₂ são, respectivamente,

• A. ρ₁ = 0,50 e ρ₂ = 0,25.
• B. ρ₁ = 0,25 e ρ₂ = 0,10.
• C. ρ₁ = 0,50 e ρ₂ = 0,00.
• D. ρ₁ = 0,40 e ρ₂ = 0,16.
• E. ρ₁ = 0,40 e ρ₂ = 0,00.

Gabarito: E