ID 3364537 Banca IBADE Órgão IPM - JP Ano 2018 Provas IBADE - 2018 - IPM - JP - Analista Previdenciário - Economista Disciplina Estatística Assuntos Conhecimentos de estatística Com relação ao conceito de Séries Temporais é correto afirmar que, quando a covariância entre dois: Alternativas pontos de um processo estocástico depender unicamente da distância temporal entre eles, e este processor ter média constante, porém a variância não precisa ser constante, este processo é considerado fracamente estacionário. pontos de um processo estocástico depender unicamente da distância temporal entre eles, e este processor ter média constante, porém a variância não precisa ser constante, este processo é considerado fortemente estacionário. pontos num sistema cartesiano de um processo estocástico depender unicamente da distância temporal entre eles, e este processor ter média e variância constantes, este processo é considerado fortemente estacionário. membros de um processo estocástico depender unicamente da distância temporal entre eles, e este processo tem média e variância constantes, este processo estocástico é considerado estacionário de segunda ordem. membros de um processo estocástico não depender unicamente da distância temporal entre eles, e este processo tem média e variância constantes, este processo estocástico é considerado estacionário de segunda ordem. Responder