Questão 554845

• Banca: FCC
• Órgão: INFRAERO
• Ano: 2011
• Provas: FCC - 2011 - INFRAERO - Estatístico
• Disciplina: Estatística
• Assuntos: Covariância, Correlação; Estatística descritiva (análise exploratória de dados)

Sejam f(k), k=1,2,3,... e h(k), k=1,2,3,..., respectivamente, as funções de autocorrelação e autocorrelação parcial de um processo ARMA(p,q).

Sabe-se que:

I. f(k) ≠ 0, para k=1 e 2, e é igual a zero para outros valores de k.
II. h(k) é dominada por uma mistura de exponenciais e senoides amortecidas.

As características (I) e (II) nos levam a identificar para p e q, respectivamente, os valores

• A. 2 e 1.
• B. 1 e 1.
• C. 0 e 2.
• D. 2 e 0.
• E. 2 e 2.

Gabarito: C