- ID
- 672868
- Banca
- CESPE / CEBRASPE
- Órgão
- EBC
- Ano
- 2011
- Provas
- Disciplina
- Matemática
- Assuntos
Considere que um indicador de acessos — Z(t) — a determinado
portal da Internet no dia t siga um processo na forma
Z(t) = 0,8 Z(t – 1) + a(t), em que t = 1, 2, 3, ...; a(t) é um ruído
branco gaussiano e Z(0) ~ N(0, 1). Com base nessas informações,
julgue o item que se segue.
Tal processo corresponde a um modelo autorregressivo de ordem 0,8.