Questão 891334

• Banca: PUC-PR
• Órgão: DPE-PR
• Ano: 2012
• Provas: PUC-PR - 2012 - DPE-PR - Estatístico
• Disciplina: Matemática
• Assuntos: Álgebra Linear; Álgebra Linear - Equações Lineares, Espaço Vetorial e Transformações Lineares e Matrizes

Para um modelo de regressão múltipla tem-se X como a matriz dos valores das variáveis independentes X’ sua transposta e Y o vetor da variável resposta, é CORRETO afirmar que:

• A. A matriz de covariâncias é a inversa de X’X.
  
• B. Na matriz σ (X'X) ^{- 1}, os valores fora da diagonal principal definem o intervalo de confiança para cada parâmetro.
  
• C. As estimativas pontuais dos parâmetros da regressão são dadas pelo sistema de equações normais dado por (X’X) X’Y.
  
• D. A diagonal principal de σ ² (X'X) ^-1, sendo σ ²constante, contém as variâncias dos parâmetros do modelo.
  
• E. O produto X’X fornece as variâncias dos parâmetros do modelo.
  

Gabarito: D