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Nunca ouvi falar em VAR, mas também acho que não seja necessário saber (pelo menos para esta questão), uma vez não é possível fazer cálculo de risco de mercado ABSOLUTO em nenhum caso, muito menos com base em investimentos passados, já que os retornos se darão sobre índices futuros.
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Achei sem querer esta definição: Value at Risk ( VaR) é um método para avaliar o risco em operações financeiras. O VaR resume o risco de um instrumento financeiro ou o risco de uma carteira de investimentos em um número, um montante financeiro, que representa a pior perda esperada em um dado horizonte de tempo (Ex.: 1 dia). Como o universo de incertezas é ilimitado, a técnica do VaR é constantemente associada a um nível de confiança desta informação (Ex.: 95% de confiança).
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O valor de risco (VaR) é uma ferramenta que utiliza técnicas estatística para mensurar e administrar o risco, pois resume em um único número a exposição total ao risco de um portfólio de ativos, por exemplo, para um certo intervalo de tempo e nível de confiança. Segundo Jorion (1997 apud SAIN, 2001), “o VaR sintetiza a maior perda esperada dentro de determinados períodos de tempo e intervalos de confiança”.