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ID
945133
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
SERPRO
Ano
2013
Provas
Disciplina
Gerência de Projetos
Assuntos

Acerca do VAR (value at risk) e suas implicações como modelo de mensuração de riscos, julgue os itens subsequentes.

A utilização do VAR para o cálculo do risco de mercado absoluto de uma carteira de investimentos implica a adoção do desvio padrão dos retornos passados ou do downside risk dos retornos passados.


Alternativas
Comentários
  • Nunca ouvi falar em VAR, mas também acho que não seja necessário saber (pelo menos para esta questão), uma vez não é possível fazer cálculo de risco de mercado ABSOLUTO em nenhum caso, muito menos com base em investimentos passados, já que os retornos se darão sobre índices futuros.

  • Achei sem querer esta definição: Value at Risk ( VaR) é um método para avaliar o risco em operações financeiras. O VaR resume o risco de um instrumento financeiro ou o risco de uma carteira de investimentos em um número, um montante financeiro, que representa a pior perda esperada em um dado horizonte de tempo (Ex.: 1 dia). Como o universo de incertezas é ilimitado, a técnica do VaR é constantemente associada a um nível de confiança desta informação (Ex.: 95% de confiança).


  • O valor de risco (VaR) é uma ferramenta que utiliza técnicas estatística para mensurar e administrar o risco, pois resume em um único número a exposição total ao risco de um portfólio de ativos, por exemplo, para um certo intervalo de tempo e nível de confiança. Segundo Jorion (1997 apud SAIN, 2001), “o VaR sintetiza a maior perda esperada dentro de determinados períodos de tempo e intervalos de confiança”.