Questão 945136

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: SERPRO
• Ano: 2013
• Provas: CESPE - 2013 - SERPRO - Analista - Gestão Financeira
• Disciplina: Gerência de Projetos
• Assuntos: Áreas de conhecimento; Gerenciamento dos riscos

Acerca do VAR (value at risk) e suas implicações como modelo de mensuração de riscos, julgue os itens subsequentes.

Ainda que seja utilizado para gerenciar o risco de crédito e o risco operacional e que tenha, de forma agregada, evoluído para a abrangência de todos os riscos financeiros, o VAR não pode ser caracterizado como uma extensão dos métodos de avaliação dos instrumentos derivativos.

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: E

Comentários

• QUESTÃO ERRADA

  “o VAR representa uma extensão dos métodos de avaliação dos instrumentos derivativos” [...].

  (JORION, 2003).

  Ao contrário do que afirma a questão.