Questão 1568860

• Banca: FUNDATEC
• Órgão: BRDE
• Ano: 2015
• Provas: FUNDATEC - 2015 - BRDE - Analista de Projetos-Engenharia
• Disciplina: Economia
• Assuntos: Economia do Setor Público; Finanças; Macroeconomia; Modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model); Setor Financeiro; Setor Público

O número que indica o risco sistemático de um investimento, ou seja, a volatilidade de uma ação ou de um fundo mútuo, comparado a um índice do mercado como um todo, é conhecido como:

• A. Risco bruto.
• B. Good Will.
• C. Beta.
• D. Valor presente.
• E. Taxa efetiva.

Gabarito: C

Comentários

• Em relação ao coeficiente Beta, este se tornou uma medida popular de risco, pois simplifica o problema quando relaciona a variabilidade do retorno da carteira à variabilidade do retorno da carteira do mercado. A maioria dos clientes vai preferir, dados dois conjuntos de taxas idênticas, aquele que atingiu o objetivo de forma mais consistente.

  Assim, se b (beta) é igual a um, a carteira de ativos possui o mesmo risco que a carteira de mercado. Se b <1, a carteira de ativos é menos arriscada do que a carteira de mercado e o ativo se caracteriza por ser defensivo.

  O coeficiente BETA é usado para medir o risco não-diversificável.