Questão 1623526

• Banca: IF-RS
• Órgão: IF-RS
• Ano: 2015
• Provas: IF-RS - 2015 - IF-RS - Professor - Administração
• Disciplina: Administração Geral
• Assuntos: Eficiência, eficácia e efetividade; Gestão Estratégica

Para o desenvolvimento de uma carteira eficiente, a compreensão da medida estatística de correlação é fundamental. Nesse sentido, para reduzir a variabilidade geral dos retornos de uma carteira eficiente, deve-se:

• A. combinar ativos positivamente correlacionados.
• B. combinar ativos não correlacionados.
• C. combinar ativos negativamente e positivamente correlacionados.
• D. combinar ativos negativamente correlacionados.
• E. combinar ativos positivamente ou não correlacionados.

Gabarito: D

Comentários

• GABARITO: "D".

  O conceito de correlação é essencial para desenvolver uma carteira eficiente.

  Para reduzir o risco geral é melhor combinar – ou acrescentar à carteira – ativos que tenham uma correlação negativa (ou positiva baixa).

  Combinar ativos negativamente correlacionados é a proposta para reduzir a variabilidade geral dos retornos de uma carteira eficiente.

  OBS.: O ponto importante que devemos estar atentos é que os ativos devem ser combinados de uma maneira que deixe a carteira resultante com menos risco que qualquer um dos ativos independentemente. Quanto mais negativa for a correlação entre retornos de ativos, maiores são os benefícios que reduzem o risco de diversificação.

  Fonte: https://www.academia.edu/31369232/AULA_4_MEDIDAS_DE_RISCO_E_RETORNO