Questão 3538912

• Banca: VUNESP
• Órgão: IPRESB - SP
• Ano: 2017
• Provas: VUNESP - 2017 - IPRESB - SP - Analista Previdênciário - Atuaria
• Disciplina: Matemática Financeira
• Assuntos: Avaliação de Alternativas de Investimento; Conceitos fundamentais de Matemática Financeira

O Banco ABC no último relatório de Risco de Mercado informou que a carteira de sua tesouraria apresentava um VaR de R$ 900 milhões, para o horizonte de tempo de 1 dia e grau de confiança de 99,5%. Dessa forma, espera-se que o Banco ABC

• A. não sofra perda diária maior do que R$ 895,5 milhões.
• B. sofra perda semanal menor do que R$ 900 milhões.
• C. não sofra perda mensal menor do que R$ 895,5 milhões.
• D. sofra perda semestral maior do que R$ 895,5 milhões.
• E. tenha apenas 0,5% de chance de perder mais do que R$ 900 milhões de um dia para o outro.

Gabarito: E