Questão 2639005

• Banca: FGV
• Órgão: TJ-AL
• Ano: 2018
• Provas: FGV - 2018 - TJ-AL - Analista Judiciário - Estatística
• Disciplina: Estatística
• Assuntos: Covariância, Correlação; Estatística descritiva (análise exploratória de dados); Estimativa de Máxima Verossimilhança; Inferência estatística

Os pressupostos do modelo de regressão linear simples estão relacionados às propriedades dos estimadores de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), Melhor Estimador Linear Não Tendencioso (BLUE) e Máxima Verossimilhança (MV).

Sobre essas vinculações, é correto afirmar que:

• A. a construção dos estimadores BLUE e MV usa diretamente os pressupostos, enquanto de MQO não;
• B. a normalidade dos erros pode ser dispensada para garantir as propriedades assintóticas dos estimadores de MQO;
• C. a eficiência dos estimadores de MQO não depende da identidade com os estimadores BLUE correspondentes;
• D. os pressupostos da heterocedasticidade e da autocorrelação nula são essenciais à consistência dos estimadores de MV;
• E. o pressuposto de que a variável explicativa é do tipo não estocástica impacta a consistência dos estimadores de MQO e MV, poupando os estimadores BLUE.

Gabarito: A